CR 法のバックアップ(No.3) - JICFuS Wiki

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- 1 (2012-03-08 (木) 20:36:29)
- 2 (2012-03-16 (金) 04:17:30)
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1 線形方程式の解法の選択
 2 参考文献および参考書の記述
線形方程式, >>> 実対称/複素エルミート, >>> 不定値 >>> CR 法

概要
導出
アルゴリズム
- CR法
- 前処理付きCR法
サンプルプログラム
適用事例
参考文献および参考書
- 原著論文
- 教科書

概要 †

CR法(共役残差法)は1952年にStiefelよって提案されたエルミート線形方程式向けのKrylov部分空間法である.

初期近似解を, 対応する初期残差をと置く. この時, CR法の反復目の近似解は,

のように, 初期近似解とクリロフ部分空間で張るアフィン空間に含まれ, 残差ベクトルが

の直交条件(Petrov-Galerkin条件)を満たすように設定される.

CR法の残差ベクトルは, 最小残差条件

を満たし, 残差ノルムの単調減少性が保証される.

MINRES 法と数学的に同値である.

CG 法と異なり, 不定値な行列に対しても適用可能である.

導出 †

準備中

アルゴリズム †

CR法 †

Set an initial guess
Compute
For
　　
　　
　　
　　
　　
　　
End For

前処理付きCR法 †

Set an initial guess
Compute
For
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
End For

サンプルプログラム †

準備中

適用事例 †

準備中

参考文献および参考書 †

原著論文 †

[22] Eduard Stiefel, Relaxationsmethoden bester strategie zur l¨osung linearer gleichungssysteme, Commentarii Mathematici Helvetici 1952; 29(1):157–179.

教科書 †

[14] Yousef Saad, Iterative Methods for Sparse Linear Systems, 2nd ed., SIAM: Philadelphia, PA, 2003.
P194